台指期 短線震盪緩漲
新聞發生日期：2018-02-27 | 相關公司：永豐期貨 |
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亞股全面反彈，台指期昨（26）日也順勢開高走高，盤中一路震盪上揚，終場漲40點至10,822點。元大期貨協理陳昱宏認為，台指期短線將呈現震盪緩漲的盤堅格局。
美股持續反彈，CBOE的VIX恐慌指數也連三日降低，台指期走強，台股一路收復季線，短線呈現V型反彈，但上檔缺口壓力仍在，台股及台指期區間整理格局看待依舊。
籌碼面上，三大法人買超9.4億元，其中外資買超2.65億元；在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,404口至8,516口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3,936口至44,048口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單減少4.446口至8.217口。
永豐期貨副總廖祿民表示，台股技術面來看，日K跳空開高，連二紅，並於盤中回補2月6日空方缺口，反彈結構持續增強，但目前月線扣抵在1月下旬的高檔區，且月線持續呈現下彎對指數帶來壓力，若未來國際股市未再發生恐慌動盪，指數短線將呈現震盪緩漲的盤堅格局。
在台指期選擇權上，昨日選擇權買權集中在11,200點，賣權集中在10,500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11,300點，賣權未平倉最大量集中在10,400點。全月未平倉量put╱call ratio值由1.42降至1.35，大於中性值1，廖祿民表示，選擇權籌碼面為偏多架構。周選方面，賣權未平倉量轉作大於買權，目前呈現下檔有支撐。
廖祿民表示，昨日買權平均隱含波動率由14.77%降至14.54%，賣權平均隱含波動率由19.12%降至19.1%，買賣權皆下降，選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。<摘錄經濟> |
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